5 Saran Bagaimana Mengurangi Kelebihan
5 Saran Bagaimana Mengurangi Kelebihan

5 Saran Bagaimana Mengurangi Kelebihan

Deposit.redaksinet.com – Optimisasi (overfitting) adalah ancaman terbesar dari strategi AOS dan juga topik diskusi tidak pernah berakhir yang tidak memiliki setiap Sederhana, umum, solusi. Dalam artikel hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda 5 buah saran, bagaimana saya sendiri mencoba untuk meminimalkan bahaya yang berlebihan.

  1. Malaikan sistem Anda dengan menggunakan 40-50% dari semua data sejarah yang anda miliki, tinggalkan sisanya untuk tes ketidakpercayaan.

Ketika saya membuat strategi saya sendiri, saya mengikuti aturan untuk menyimpan data sebanyak mungkin. Saya mencoba untuk tidak membuang-buang data lebih dari yang diperlukan untuk membuat sistem, tetapi meninggalkan beberapa dari mereka untuk pengujian ketidakpercayaan. Karena alasan ini, untuk membangun sistem saya gunakan hanya bagian dari semua data sejarah yang tersedia.

Biasanya, saya memiliki 10-12 tahun data sejarah dan untuk bangunan saya gunakan hanya 3-4 tahun. Periode ini berbeda setiap kali saya membangun strategi baru (kadang-kadang saya menggunakan 2-5 tahun, kadang-kadang 7-10). Alasannya adalah sederhana-lebih sedikit data yang saya gunakan untuk menciptakan strategi itu sendiri, yang lebih rendah adalah risiko overfitting.

Sisa data yang aku tinggalkan untuk tes ketidakpercayaanku. Jika strateginya tampak berguna untuk data kecil, aku mulai dengan tes ketidakpercayaan menggunakan semua data. Menggunakan metode ini saya bisa yakin bahwa strategi diuji pada data yang tidak digunakan untuk membangun strategi ini – ini membuat pengujian lebih obyektif dan aku mengurangi risiko ovefitting.

Tentu saja, pendekatan ini memberi saya banyak “sampah”, Aku.e. banyak strategi yang berpotensi menarik yang gagal tes ketangkasan. Tapi ini adalah bagian dari pengembangan kualitas tinggi ATS-hanya dengan menjadi pasien dan disiplin, Anda mendapatkan keunggulan atas pedagang lain, karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki kualitas – kualitas tinggi dan cenderung mencari jalan pintas yang menyebabkan untuk menemukan strategi cepat, namun, kualitas yang dipertanyakan. Mencari kualitas tinggi dan strategi kuat membutuhkan waktu dan kesabaran. Dan semakin sedikit data yang kita gunakan untuk pembuatan strategi bangunan, semakin rendah resiko yang terlalu banyak.

  1. Sebuah strategi yang baik harus bekerja di pasar lain dalam kategori yang sama

Strategi yang ideal adalah salah satu yang bekerja juga di lain, pasar yang berbeda, pasar yang kacau. Menemukan seperti” gem ” benar-benar menuntut dan aku tidak jauh dari kebenaran ketika aku mengatakan bahwa bahkan jika kau mencari dengan sungguh-sungguh, itu adalah keberhasilan untuk menemukan 1 strategi per tahun yang memenuhi kriteria ini. Karena kita perlu diversifikasi portofolio kita untuk alasan praktis kita tidak bisa maju dengan kecepatan yang lambat.

Dan kadang-kadang lebih baik untuk “longgar aturan” sedikit dan menerima strategi yang lulus semua tes ketebalan yang ada di pasar lain di kategori yang sama. Mencari strategi ini jauh lebih realistis, dan frekuensi dari mencari strategi seperti ini akan mendapatkan langkah yang dapat diterima. Sebagai contoh, saya mencoba strategi dibuat untuk TF pasar untuk bekerja juga di ES, YM, EMD dan sebaiknya di NQ, misalnya untuk bekerja kasar di semua pasar dari sebuah indeks.

Sama seperti strategi yang dibuat untuk pasar TY, aku ingin melakukannya dengan baik di Amerika dan pasar FV-i. e. untuk tampil baik di seluruh pasar di kategori obligasi. Sebelum kita pindah ke titik berikutnya, mari saya membuat satu catatan penting kadang – kadang terjadi bahwa selama strategi verifikasi di pasar lain, anda akan menghadapi situasi ketika strategi bekerja lebih baik di pasar lain daripada yang satu ini diciptakan untuk. Dalam hal ini, Anda akan tergoda untuk perdagangan strategi di pasar ini.

Jangan lakukan itu. Ini hanya bentuk lain dari optimisasi dan ini kecil optimisasi sum up dan mengarah ke satu besar overfitting. Hanya menukar strategi di pasar itu diciptakan untuk, atau menjualnya di seluruh pasar dalam kategori. Belajarlah untuk meminimalkan upaya untuk memilih yang terbaik dari berbagai hasil yang dapat diterima karena ini sudah menyebabkan semuanya berkembang.

5 Saran Bagaimana Mengurangi Kelebihan

5 Saran Bagaimana Mengurangi Kelebihan
5 Saran Bagaimana Mengurangi Kelebihan
  1. Jangan pernah mengubah strategi Setelah kau selesai menjalani tes ketidakpercayaan dan memilih parameter untuk perdagangan hidup

Ketika strategi melewati semua tes ketidakpercayaan dan Anda memilih parameter yang tepat untuk perdagangan hidup, tidak mengubah strategi lagi!Di masa lalu, saya menyaksikan perilaku ketika beberapa pedagang mencoba untuk lebih lanjut” meningkatkan ” strategi atau sedikit tune up parameter. Ini adalah kelas yang banyak setelah itu, strategi akan hampir pasti gagal.

Ya, Anda akan memiliki ekuitas bagus backtesting, tetapi hasil dari perdagangan hidup akan menjadi salah satu kekecewaan besar. Kau harus mendekati proses optimisasi secara sensitif dan setiap saat membuat perubahan kecil sebanyak mungkin. Mengubah parameter berulang kali dalam rangka untuk menemukan yang terbaik mengarah ke ovefitting yang signifikan.

Terimalah kenyataan bahwa sekali Anda memilih parameter untuk perdagangan hidup Anda, mereka adalah orang-orang terakhir dan Anda tidak boleh mengubahnya. Jika kau punya lebih dari satu set parameter yang bagus, kau harus memilih Rata-rata yang terbaik. Hasil terbaik cenderung terlalu banyak. Aku akan memulai perdagangan langsung semua set parameter yang tersedia Atau aku akan memilih Rata-rata.

  1. Jangan lewati periode perdagangan kertas

Salah satu yang paling sederhana dan cara yang paling efektif bagaimana menghilangkan kemungkinan lebih optimal strategi adalah periode perdagangan kertas. Jika kau sudah selesaikan strateginya, lakukan selama 3 bulan dengan akun Simulasi Dan lihatlah, jika strategi itu mengikuti harapanmu (beberapa pedagang yang kutahu akan melakukannya bahkan selama 6 bulan).

Anda tidak akan mendapatkan keuntungan dengan melewatkan periode ini atau dengan mencoba mencari jalan pintas. Satu-satunya data yang benar-benar tak terlihat (yang nyata dari data sampel) adalah data yang belum ada. Dan itulah alasannya mengapa tidak ada Final verifikasi tes dapat bersaing dengan periode perdagangan kertas ketika kita menguji strategi pada data hidup. Menjadi tidak sabar tidak membawa mana saja. Cara terbaik untuk maju adalah kesabaran dan disiplin.

  1. Jangan gunakan frame terlalu rendah (untuk mengurangi “distorsi”)

Menurut pengalaman saya, saya dapat mengatakan bahwa kerangka waktu bawah Anda gunakan untuk membuat strategi, semakin distorsi terkandung dalam grafik. Bagaimana itu berhubungan dengan terlalu banyak? Cukup sederhana. Ekuitas bagus di rangkanya kurang lebih hasil dari berlebihan daripada berlebihan. Frame waktu lebih tinggi mengandung sedikit distrosi, oleh karena itu, ada asumsi yang lebih baik bahwa ada tepi nyata di belakang ekuitas yang kita lihat. Secara pribadi, saya menggunakan beberapa frame waktu, tetapi tidak pernah lebih rendah dari 10 menit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.